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自我動態調整的價格通道
一般的通道指標,是抓近N根K棒的高點和近N根K棒的低點,所連成的上下二個軌道,用來判斷行情屬於向上或是往下或是盤整,使用到的是下面的函數
highest(high,Length)
lowest(low,length)
以下介紹一個改良過後的通道指標
Multicharts程式碼如下:

程式的原理大致如下
Volatility(20) → 取近 20 根 K 的波動度 ,Volatility(10) → 取近 10 根 K 的波動度,依市場波動變化自動調整參數; 當 長期波動 (V1) > 短期波動 (V2) → N 變大;當 短期波動 (V2) > 長期波動 (V1) → N 變小
當市場短期波動放大 → Value1 減少 → 平均週期縮短(MA 反應更快)
當市場短期波動收斂 → Value1 增加 → 平均週期加長(MA 更平滑)
HH和LL表示區間內最高價與最低價。

盤整盤波動小,參數值放大,避免過度交易,當趨勢明確時候波動度放大,參數值自動縮小,避免進出太鈍不靈敏;針對此原理 轉換成順勢的交易策略,加上 buy sellshort 的訊號……

策略本身的核心原理看起來還可以,有機會修正後 跑出更漂亮的回測績效

也許 過去的績效不代表未來,但仍有一定參考價值;如果交易筆數達到一定數量 回測樣本數夠多,並且通過穩定性測試,距離實際上線交易就更加接近了… ![]()
有需要完整的程式碼 請聯繫我。需要完整的程式碼 請聯繫我。


