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辨識方向與動能的技術指標 MACD
早期，我最常用MACD來開發交易策略，因為它結合了方向性與動量性，直觀而且容易判斷。這篇文章就簡單介紹這個指標 以及套用在程式交易上面的回測
MACD (Moving Average Convergence Divergence，指數平滑異同移動平均線) ，屬於「趨勢追蹤型」指標，用來判斷行情的多空方向、轉折點及買賣訊號；結合了移動平均線的概念，強調短期與長期均線的差值變化來反映市場動能。大部分的看盤軟體都有這個技術指標
如果把MACD的二條均線移動到主圖上 其實就是二條EMA均線 (什麼是EMA? )，紅色的柱狀表示短期EMA大於長期EMA，藍色柱狀表示 短期EMA小於長期EMA
整理了幾種教科書上的MACD使用方式
用 MACD 多空判斷
- DIF 與 MACD 的位置: DIF > MACD：偏多；DIF < MACD：偏空
- DIF 與 0 軸的關係: DIF > 0：市場屬多頭動能； DIF < 0：市場屬空頭動能
- 柱狀圖變化: 柱狀圖由負轉正：行情轉強；柱狀圖由正轉負：行情轉弱
黃金交叉與死亡交叉
- 買進訊號（黃金交叉）DIF 線向上突破 MACD 線。
- 賣出訊號（死亡交叉）DIF 線向下跌破 MACD 線。
柱狀圖的變化
- 柱狀圖逐步由負轉正，可視為買進訊號。
- 柱狀圖由正轉負，可視為賣出訊號。
用零軸判斷趨勢
- DIF 線由下往上突破零軸 → 中長期轉多。
- DIF 線由上往下跌破零軸 → 中長期轉空。
背離抓轉折
- 價格創新低，但 DIF / 柱狀圖未創新低 → 底背離 → 多頭反轉訊號。
- 價格創新高，但 DIF / 柱狀圖未創新高 → 頂背離 → 空頭反轉訊號。
我針對MACD的特性，加了濾網寫了一個策略範例，能夠標示在圖表上面及時提醒，有興趣的同學請聯繫我索取完整程式碼研究
使用 multicharts 開發交易策略 範例
利用MACD柱狀來判斷進出場
利用MACD大於零軸或是小於零軸來判斷多空 ，用 柱狀的強弱判斷進出場
利用 ATR當作柱狀強弱的標準
回測不代表未來，真實上線前 仍需評估本身的風險承受能力
