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股票&股期量化交易策略
近年來更多的客戶轉向股票和股期交易，透過多商品多策略降低策略相關性和風險係數；以下是使用XQ平台 量化積木的研究心得，績效沒有最完美 要另外評估適不適合自己的投資屬性，有興趣進一步詳細研究可以參考以下的條件修改調整。如果有更好的回測績效表現，請記得和我分享 ☺️😁
3低策略(低價 低本益比 指標低檔)
這是一個「技術面＋基本面」雙重考量的選股與交易策略：
- 在技術指標低檔區（KD<40）尋找可能落底反彈的股票，同時要求公司基本面 營收年增創新高，並篩選中低價位、低本益比的個股。停利為停損的2倍。
本益比(0) <= 20 AND KD指標.K值日(9,3,3) <= 40 AND KD指標.K值週(9,3,3) <= 40 AND 月營收年增率(0) = 最近一年最大值(月營收年增率, 12) AND 收盤價(0) >= 10 AND 收盤價(0) <= 50
高殖利率+營收成長
這是一套基本面成長 + 技術轉強 + 價值面穩健的綜合型策略
從營收、EPS、殖利率挑出體質穩健、成長中的企業；技術面則要求止跌＋創高突破，搭配價值與流動性條件，適合中線操作，找尋剛啟動的成長股進行波段布局。
(
現金殖利率(0) >= 5 AND
月營收(0) > 平均(月營收, 12) AND
收盤價(0) > 最近10日最低價(收盤價) AND
稅後EPS(0) > 稅後EPS(1) AND
收盤價(0) >= 最近3個月最大值(收盤價) AND
最近5日平均成交金額 <= 5億 AND 上市年數 >= 5
)
營收成長且本益比偏低
該策略 包含成長＋價值：營收成長力強，又具低本益比，兼顧基本面與估值。
利用技術面找低檔轉折：日KD < 40 時進場，風控條件很簡單：20% 停損&停利
(
月營收(0) >= 最近12個月最大值(月營收) AND
月營收年增率(0) >= 最近12個月最大值(月營收年增率) AND
本益比 <= 20 AND
收盤價(0) <= 50 AND
K值(日, 0) < 40
)
整理後突破新高
型態區間整理後突破，是最容易抓在起漲點的操作方式，加上成交量的濾網和只挑選低價股，效果更好
績優股穩定成長
要從上市櫃1000多支股票選出會下金雞蛋的雞，需要基本面+技術面，該策略邏輯就是應用了這二個條件，加上停損停利%，好的進場就是成功的一半
午餐後行情發動
利用中午過後篩選出來當日的強勢股進場，商品標的為股票期貨，嚴格設定資金控管停損
從本益比挑選強勢股
該策略主要標的為股票期貨，當初的想法是買股期成本和靈活性比股票現貨好，因此挑選高殖利率低本益比的股票，當天為強勢的上漲
海龜操作法~股票期貨
交易的標的為股票期貨，利用順勢操作的原理加入一些簡單的濾網，這幾年下來績效還不錯；目前有實單在運作的策略，有興趣的再連絡我
股價淨值比策略
股價淨值比低、營收成長、EPS成長……是該策略的篩選條件， XQ有提供基本面的歷史資料節省我們自己維護的人力成本，是其他分析軟體沒有的功能
使用最久未做任何調整 且2024年表現最佳
股價整理一段時間未破底
該策略先從基本面的三大條件(EPS、本益比、殖利率做篩選，再搭配一段時間未破新低選出好股票，簡單設固定的%範圍停損
0050成分股交易策略
選股條件很簡單 ，主要的交易標的為大型的權值股；股價上漲3%以上 進一步確認強勢走勢。執行時間為開盤到9點30分 漲幅小於9.5%，避免已漲太多的標的，降低追高風險。這是一個動能追漲策略，重點在於捕捉首次短期強勢突破 的股票，透過雙重條件篩選出具備「剛突破且漲勢明確」的個股
跌深搶反彈
這是一個逆勢的策略，但還不算一個十分優質的策略，單純從技術面的角度選股找出破底反彈的股票；雖然盈虧比還可以 但仍有改進的空間
未完 待續……
未來若還有開發更優質更穩定的交易策略再放上來，以上單純為個人的研究心得記錄請勿實單交易；交易策略上線之前請先評估口袋深度和所能承受的風險
