ORB交易策略分享 應用在台指期[程式碼範例]

ORB 策略是一種經典的順勢 (Trend Following) 交易策略，取開盤後的一段時間高低點，這個時間段內的最高價和最低價就構成了「開盤區間」

基本原則是: 往上突破買進往下跌破賣出。

例如:取台指期開盤 8:45~09:15的區間高低點當作支撐壓力 過了9:30 往上突破壓力區買進多單，往下跌破支撐區買進空單

我把ORB稍微改良，使用開盤價往上往下加減一定的幅度突破進場。

並且將日夜盤分開，分別取日盤的開盤和日盤的收盤價當基準，往上突破一定價格追多，往下突破一定價格追空，該策略範例多空反手，永遠保持手上有部位。

程式碼範例如下:

套用到multicharts 圖表上進行回測

回測績效報表參考

平倉權益曲線 雖然不怎麼平滑 但至少長期往上，證明順勢交易在台股的表現上是可行

近幾年的報酬率

策略還有待加強，但基本核心原理 適合使用在各種不同金融商品，有興趣研究的同學可以聯繫我 索取Multicharts 完整程式碼