Multicharts 有關績效評估與風險管理的函數

MultiCharts 的 PowerLanguage 中，雖然核心語言偏重在交易邏輯與技術分析，但它也提供了不少 風險管理與績效評估 相關的函數，可用於自訂回測報表、控制風險、或作動態資金管理，以下是我簡單整理

在下單口數的控制中，有時候 也會用到這些函數 例如: 固定比例資金管理，用目前帳戶總資金交易願意承擔的風險金額 決定下單的口數

MDD超過一定金額損失則策略暫停交易

另外 我們也可以根據本身需求 自訂績效評估的函數 用來找出最適合的參數，以下是我最常用的幾個績效指標

🔹淨利 / 最大回撤 (風報比) (NetProfit / (MaxDrawDown)

在承受盡可能小的資金回撤風險下，追求盡可能高的淨利潤。衡量的是策略的風險回報效率

🔹獲勝筆數 − 虧損筆數 WinningTrades – LosingTrades

計算「盈利交易次數」減去「虧損交易次數」的差額。追求獲勝次數遠多於失敗次數的策略。它不考慮單筆交易的盈虧金額大小，只在乎贏的次數

🔹總獲利 / 總虧損 比（獲利因子）GrossProfit / GrossLoss

獲利因子是衡量策略盈利能力的核心指標之一，計算「總盈利」與「總虧損」的比率。 例如，獲利因子為 2，代表每虧損 1 元，就能賺回 2 元。

🔹勝率 WinningTrades / TotalTrades

最佳化時 可以用這些衡量績效的指標排序

舉例: 計算交易的期望值:

什麼是交易的期望值?? (看這一篇)

Multicharts 除了內建的回測績效報表 也可自訂回測報表、控制風險或作動態資金管理，建立一個更全面的策略評估模型