用SuperTrend 指標開發交易策略

Supertrend 是一個非常受歡迎的技術分析指標，屬於**趨勢追隨型（Trend Following)指標，主要為了幫助交易者辨識目前的市場趨勢方向。

Supertrend指標公式如下:

使用到的元素有
中間價: K 棒的(高點+低點)/2
波動率: ATR

上軌道 (Upper Band) = 中間價 + ATR x 倍數
下軌道 (Lower Band) = 中間價 – ATR x 倍數

看到這裡不禁聯想到凱勒通道Keltner Channel (相關介紹請看這篇 ) ，二個指標大同小異，差別在移動平均線計算，由收盤價改成中間價

使用 multicharts 劃出 SuperTrend，完整程式碼，請安心服用

Inputs: 
    Length(10), Multiplier(3.0);   

Variables: 
Midprice(0),atr(0), upBand(0), dnBand(0), prevUpBand(0), prevdnBand(0), trend(1), superTrendValue(0);

Midprice = (High + Low) / 2;
atr = AvgTrueRange(Length);

upBand = midprice + Multiplier * atr;
dnBand = midprice - Multiplier * atr;

if Close[1] > prevdnBand then dnBand = MaxList(dnBand, prevdnBand);
if Close[1] < prevUpBand then upBand = MinList(upBand, prevUpBand);

if Close > prevUpBand then trend = 1 ;
if Close < prevdnBand then trend = -1 ;
if trend = 1 then superTrendValue = dnBand;
if trend = -1 then superTrendValue = upBand;
prevUpBand = upBand;
prevdnBand = dnBand;

Plot1(superTrendValue, "SuperTrend", Iff(trend = 1, Green, Red), Default, 2);