裸K交易策略範例

技術指標琳瑯滿目，真正交易時卻不知道應該挑選哪一套? 有一派的學說就認為 所有技術指標都落後，真正交易時什麼指標都不必看 只要看懂K線。這一篇文章 我們來研討 長什麼樣子的K線型態對交易比較有幫助

認識K線

K棒是由四個價格所組成 (開盤價、最高價、最低價、收盤價)，畫出來的圖形有長紅、長黑、十字、長下影(流星)、長上影線(槌子)等……；

更複雜的有連續2根或是連續3根K棒所組成的複合式型態

在日內的交易上，我幾乎放棄用K棒的型態來開發交易策略，原因是分鐘K的雜訊比較多，裡面藏了許多陷阱；但如果把格局放大 用日線的角度思考也許就比較單純

舉例說明

當天收長紅K 等K棒收完 隔天拉回收盤價附近買進多單。 長紅K的定義 用ATR來當作濾網，紅K棒需要佔實體K棒的一定百分比以上

程式碼 如下

if marketposition=0 and C-O>AvgTrueRange(10) and C-O>(H-L)*0.5 then buy next bar ……

範例2

K棒收紅K 但是實體的K棒卻小於整體K棒的一定幅度，表示多空不明，等待前一天的高點突破時進場

程式碼 如下

if absvalue(openS(1)-closeS(1))<(highS(1)-lowS(1))*N then  buy next bar at High stop

範例3

出現長上影線的型態放空 程式碼 如下

if C<O and (O-C)<(H-L)*0.5 and H-C>AvgTrueRange(10) then sellshort next bar at market

範例4

組合K棒型態: 連續三天收黑K 且高點不過前一天高點 則放空1口期貨，程式碼如下

if CountIf(Close<Open,3)=3 and countif(High<H[igh1],3)=3 then sellshort next bar at market

不同的K棒型態 應用在做多或是做空行情 會產生不同化學作用

假設 出現長紅K棒隔天買進多單 放到結算日平倉。回測區間從2018~2024 結果如下

換個角度思考。假設前一天收十字K 實體的K棒小於整體K棒的一定比例 ，隔天突破前高再做多，績效反而比出現長紅K棒後再進場表現較好

if marketposition=0 and absvalue(C-O)<(H-L)*0.5 then buy next bar ……

放空的績效可能就沒有那麼理想了，不論是長黑K或是流星、槌子……套用各種K棒型態 測試結果都不如預期  😢😢，可能和近幾年都是大多頭有關，在多頭行情放空是不明智之舉

稍微改變了思考的邏輯； 放空的條件 需要在創新高的同時 並且出現長上影線再放空，上影線的幅度得大於一定數值才成立

程式碼範例如下

if marketposition=1 and H=highest(H,N) and absvalue(H-C)>AvgTrueRange(N)  then sellshort next bar at L stop;

勉強讓空單交易擠出一些獲利 😓😓。 加上原本做多的策略 回測結果 如下

看起來 用K棒的型態設計交易策略應該可行，接下來加入停損和停利，讓績效曲線看起來平滑些

結論:

用K棒開發交易策略 好處是 參數少 不用花太多時間最佳化

反應較即時 用K棒判斷順勢或是逆勢都很好用；缺點是越短周期的K棒 跑出來的績效越差，可能要容忍較大的停損

日線 在MC商品設定的標準時段是指 15:00~13:45 ；也就是說開盤價在15:00 收盤價是隔天的13:45 ，引用openD 或是closeD 的函數 會記錄到 00:00的時間，必須改用 openS 或是 closeS

我另外重新定義 當天K棒的開高低收；開盤價設定是08:45 收盤價05:00 ，用sess1starttime當作一天開始，用sess2endtime當作一天結束，這樣比較符合我心目中的日線 😊😊

程式交易不是萬靈丹，過去的績效不代表未來，不過越簡單的邏輯通常存活的機率就越長；以上回測僅供參考 不保證實際獲利，如果有更好的想法歡迎留言和我討論!! 🤗🤗