經典海龜交易策略

海龜交易（Turtle Trading）是一種長期趨勢追蹤交易策略，最早由理查德·丹尼斯（Richard Dennis）和威廉·艾克哈特（William Eckhardt）在1980年代初期開發。這個策略的原理相對簡單，目前仍是一個備受歡迎的交易方法

基本原理就是利用價格區間帶的高低點突破追買或是追賣

在Multicharts 會使用到 highest和 lowest 這二個函數

範例說明

Buy  next bar at highest(high,N)stop

Sellshort  next bar at lowest(low,N) stop

突破近N根K棒的最高點買進多單 或是跌破近期N根K棒低點買進空單

到底突破近期多少根K棒(HH)買進或是跌破多少根K棒(LL)賣出比較好?? 利用Multicharts最佳化的功能進行測試

回測結果如下(台指期60分K)

不過在2022大空頭年表現不理想 其他年份還維持正報酬

把海龜順勢的交易策略反向只做空 sellshort 是放空的指令， buytocover 是空單回補

海龜交易屬於順勢交易，創辦人丹尼斯 Dennis在開發此交易模型 提到了另外一個重點就是加碼。使用突破型策略在遭遇盤整時容易買高停損在低點，趨勢來臨時卻無法將原本的虧損補回來，因此利用加碼才能放大盈虧比

在Multicharts 圖表上呈現的交易情形

書中詳細還有提到使用ATR(AvgTureRange) 搭配，有關海龜交易的進階策略分析 留在下一篇再討論。

許多人會覺得海龜交易是用了什麼神奇的指標，才能獲利如此豐富 其實精神在強調動能交易 贏要衝輸要縮

海龜策略不一定適合現在的金融市場，也許只適合某些金融商品，在實際交易前建議先透過回測統計評估風險交易的可行性