移動式出場

俗語說 會買是徒弟 會賣才是師傅

常常後悔賣得太早行情繼續噴，賣得太晚 賺錢變賠錢……，這一篇介紹如何使用移動停損停利 達到二全齊美 並且大賺小賠

移動式停損停利的概念

所謂的移動停損(Trailing Stop)，是指進場後 從獲利的最高點拉回一定點數(金額)平倉

假設 在指數22000進場多單 ，初始設定條件: 拉回100點平倉，也就是一進場 就掛停損在21900； 當價格創新高來到22150，此時 移動停損觸發價格也會跟著移動來到22050 (22150-100)，若最高點來到22480，出場的價位則是拉回到122380 (22480-100) 平倉出場

Multicharts 移動式停損停利程式碼範例

Multicharts 的內建指令有個 setdollartrailing ，意思就是拉回固定點數出場

範例說明: 多單(空單)進場之後 從獲利最高(最低)點 拉回 100點平倉 ，語法如下

setdollartrailing(100*bigpointvalue)

這是內建的set指令，建議在回測上需要開啟細部回測 ，使用set指令實際下單常常會有問題，可以用另外的寫法來表達

value1 = maxpositionprofit / PointValue   // 取得進場後最大獲利的點數

if marketposition=1 then sell next bar at entryprice – 100 + value1 stop;

做空單的移動停損寫法

if marketposition=-1 then buytocover next bar at entryprice +  100 – value1 stop;

百分比方式停損停利範例

上述是獲利回吐一定點數出場，另外一種常用的移動出場方式則獲利拉回百分比停利

舉例說明: 進場後獲利超過100點 拉回20%出場，用內建的 setpercenttrailing函數

setpercenttrailing(100*bigpointvalue,20)；

也可以換個寫法

value1 = maxpositionprofit / PointValue ;  //取得進場後最大獲利的點數

if marketposition=1 value1>100  then sell next bar at entryprice  + value1*(1–0.2) stop;

指數交易我比較習慣 拉回固定點數平倉；股票的交易上 我則是比較常用拉回百分比方式出場 移動式出場 同時也是保護獲利控制風險；好處是當獲利達到一定的金額折返出場 至少可以保本，缺點就是不會平倉在最高(最低)的位置

可以使用移動停損的下單軟體

手機APP

• 投資先生
• 期貨精靈

電腦

• Esaywin
• iTrader
• multicharts

後續其他文章再一一介紹下單軟體的功能

進場之後 設好停損點是期貨交易的基本功，依照策略屬性和個人承受的風險 最好的準備 最壞的打算!!