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了解相關性趨勢指標，快速辨別趨勢或盤整
相關性趨勢指標（Correlation Trend Indicator, CTI），簡稱CTI；是由 John Ehlers 提出的技術分析工具，用於量化價格變動與線性趨勢的相關性，幫助投資者判斷趨勢的明確度與強度，換句話說 判定盤整或趨勢 有一定的準確度
它是屬於振盪型指標（Oscillator），在-1 ~ 1 之間，分析價格移動與時間的線性關係。
大多數趨勢指標（如 MACD、KD）計算的是價格變化的幅度， CTI 測量的不是幅度，而是 型態的完美度
CTI公式有點小複雜，就不再多做說明，可自行google。 我將指標原理直接轉換成multicharts函數，有興趣的請小心服用
Input: Length(Numericseries);
Variable: SX(0), SY(0), SXX(0), SYY(0), SXY(0), j(0);
Variable: xCTI(0);
SX = 0; SY = 0; SXX = 0; SYY = 0; SXY = 0;
for j = 0 to Length - 1 begin
Value1 = Close[j];
Value2 = Length - j;
SX = SX + Value2;
SY = SY + Value1;
SXY = SXY + (Value2 * Value1);
SXX = SXX + (Value2 * Value2);
SYY = SYY + (Value1 * Value1);
end;
Value3 = (Length * SXX) - (SX * SX);
Value4 = (Length * SYY) - (SY * SY);
if Value3 > 0 and Value4 > 0 then
xCTI = ((Length * SXY) - (SX * SY)) / SquareRoot(Value3 * Value4)
else
xCTI = 0;
CTI = xCTI;套用在Multicharts圖表上觀察
- 趨近 1： 顯示價格在持續上漲，正相關性強 上漲趨勢明確。
- 趨近 -1： 顯示價格在持續下跌，負相關性強 下跌趨勢明確。
- 趨近 0： 表示無趨勢，價格處於震盪或與線性趨勢無關。
如何將CTI指標轉換成買賣訊號?
範例說明
XCTI = CTI(Length);
if marketposition<>1 and XCTI>0.5 then buy next bar at market;
if marketposition=1 and XCTI cross under Average(xCTI,20) then sell next bar at market;
if marketposition<>-1 and XCTI<-0.5 then sellshort next bar at market;
if marketposition=-1 and XCTI cross over Average(xCTI,20) then buytocover next bar at market;- 做多進場：如果目前 CTI 大於 0.5，在下一根 K 棒市價買入
- 多單出場：如果目前持有多單且 CTI 指標由上往下穿過 它的 20 日平均線，則市價平倉。
- 做空進場：如果目前 CTI 小於 -0.5，則在下一根 K 棒以市價放空。
- 空單出場：如果目前持有空單且 CTI 指標 由下往上穿過它的 20 日平均線，則市價回補。
可以自行運用 優化參數並且加入停損停利，如果是台指期商品 建議加入結算日平倉的函數
加入進階濾網 回測套用在台指期，紀錄一下研究心得
以上報告 
