用Multicharts 下選擇權

這一篇說明 如何使用multicharts下選擇權

新增選擇權商品

從QM裡面 新增商品>> 如下圖 在商品源搜尋TXO 會出現所有履約價的買權call和賣權put

新增商品後 可以從Multicharts 叫出選擇權走勢圖； 但是選擇權的歷史資料只有1個月 而且 太冷門的履約價幾乎沒有交易量 因此看選擇權走勢圖 意義並不大

遇到了另外一個難題，到底應該選擇哪個履約價??  建議是價平或價外1~2檔；通常愈價外履約價權利金愈便宜但是愈容易時間價值歸零

如何用multicharts選擇履約價? 專業版可以用GV的功能跨圖表視窗決定用哪個商品交易，如果是券商版只好多開幾個視窗 (每個視窗設定不同履約價 但必須注意有10個視窗的上限，) 這也是一般人不太願意用MC下選擇權…實在很複雜

後來決定看台指期報價下選擇權。

首先設定新增模組

下單代號

月選擇權=”TXO.YYMM C 履約價”
週選擇權=”TX1.YYMM C 履約價”
週選連續(週三到期)=”TXOW.YYMM C 履約價”
週選連續(週三新掛)=”TXON.YYMM C 履約價”

例如 要下 2025 1月份的買權 主圖商品選TXF1  ；下單代號 填寫TXO.2501 C 23600 (2025年1月份23600的買權) TXO.2501 P 23500 則是 2025年1月份 23500賣權

在內建的下單機 建議用委託-讓價的方式 (因為有些券商 選擇權不支援市價單)

這樣就可以看期貨下選擇權了

範例1 : 期貨多單訊號成立 就buy call 平倉就 sell call，買進買權和買進賣權

If marketposition=0 then Buy next bar at highD(1) stop;
If marketposition=1 then sell next bar at lowD(1) stop；

範例2  期貨空單訊號成立 就 buy put 空單平倉就 sell put， 買進賣權和賣出賣權

If marketposition=0  then and C cross under lowD(1) then sellshort next bar at market;
If marketposition=-1 and c cross over highD(1) then buytocover next bar at market

建議開二個圖表視窗 一個專門做多 buy call 一個專門做空單 buy put，下單模組分開設定

看期貨商品報價下選擇權，績效不一定比單純交易期貨好，但是好處是資金的運用比較靈活

如果想要把期貨策略的績效套用到選擇權回測 ，市面上有選擇權超人這套軟體 提供投資人參考研究