新手開發策略常犯的錯誤

這篇文章 我整理了關於新手開發交易策略常見的錯誤，希望大家可以少走一些彎路

交易邏輯有bug

這是一個常見的錯誤邏輯。例如 if close cross over high then buy next bar and market；站上當K高點買進多單。當根的收盤價 是無法穿過自己的高點，所以條件不成立 買賣訊號也不會出現。必須要改成 if close cross over high[1] then buy next bar and market (大於前面1根K棒高點) 邏輯才成立

在開發策略的時候 建議先把交易邏輯用筆紙寫下來並且用圖畫出來 逐一比對

未設定停損機制

有些策略回測績效看起來不錯 但是沒有設停損，有可能是賠了1000點後凹回來的，績效報表上看不出來 實際上交易沒有人承受得住

舉例說明

if close cross over average(close,20) then buy next bar at market;

if marketposition=1 then sell nex bar at entryprice+20 limit

翻譯成白話 就是站上20日移動平均線買進多單，停利設20點平倉

從回測的績效報表來看 勝率和績效也許都不錯，但是沒有親身經歷過你會發現結果是美好的過程卻是很煎熬 😱😱

未開啟細部回測

範例說明 setpercenttrailing(5000,10)

該函數的用法，就是當獲利超過5000 拉回10%停利出場

如果使用的K棒週期較長設定拉回的範圍太小，在當根K棒的回測上無法辨識當根進出的點位 會導致績效變成快樂表，以為找到了聖杯

建議新手不要使用IOG模式； 使用set指令記得開啟細部回測

未加入手續費和滑價

手續費和滑價是交易成本的一部份，策略本身若是交易次數很多，那麼這部分會是比較大的負擔；加入交易成本後和未加入交易成本 績效比對可能落差會滿大寧可將手續費和滑價成本設定高一點，真實交易比較不會落差太大

交易次數過少樣本數太少

回測就是把固定的邏輯套用過去數據驗證 得到可信度高的參考依據。交易的筆數越多得到的分析會更客觀，但新手常常為了讓報表好看加入許多濾網而降低了交易次數(例如一年只有交易10筆)，也許績效看起來很漂亮但可能不切實際

回測的區間越長越好??

台指期從2001年上市， 20年前的股市環境和現在不同 很難有固定的一套方法20年來不變都穩定賺錢，跑最佳化的區間太長 有可能表現比較理想的參數分布在前面幾年，其實策略近期已經不行了 但是回測報表會讓你感覺還不錯，產生倖存者偏差

簡單列出了 新手開始使用Multicharts 撰寫策略 常會遇到的疑問，後續有更多的內容再行補充