控制MDD的函數

MDD 就是Max drawdown 縮寫，指的是該策略「最大虧損」，整個資金曲線當中，回檔最大的那一段距離

上線中的程式，萬一策略的績效回吐超過一定的金額 就自動將程式停止交易 (程式碼範例如下)

Input: st_date(1250101), loss(100000);
Vars: MDD(0), maxnetprofit(0), N(0), strategy(true);

If netprofit > maxnetprofit then maxnetprofit = netprofit;
MDD = maxnetprofit – netprofit;

if date > st_date then begin
if marketposition <> 0 and MDD > loss then begin
strategy = false;
sell all contracts next bar at market;
buytocover all contracts next bar at market;
end;
end;

if strategy = true then begin

交易策略

end;

程式碼說明

netprofit 淨值權益曲線

maxnetprofit：紀錄策略的最大淨利
MDD：當前的浮動最大回檔（最大淨利與當前淨利的差值）
如果淨利有創新高，就更新 maxnetprofit
然後計算目前的回檔金額（MDD）

st_date：策略開始啟動的日期 (input 可以從外部調整)
loss：允許的最大回檔（輸入參數）。

條件觸發時的動作：
當日 > st_date 且持有部位，若回撤超過設定的損失（MDD > loss），就關閉策略（strategy = false）並且平倉所有部位。

策略從創新高之後拉回超過一定金額就停止交易，之後就不會再產生新的買賣訊號。長期使用程式交易者應該了解，每支策略都有它的壽命不可能永遠獲利，萬一有一天策略失效破了MDD，讓虧損鎖在一定的範圍 (為什麼策略會失效>>看這篇)