十大交易人未平倉 交易策略

這篇文章 分享有關十大交易人的交易策略的研究心得

什麼是大額交易人未平倉

所謂「期貨大額交易人」，是由台灣期貨交易所於每日盤後公布的前10大交易量的法人或大戶。如下圖，從前10大交易人買方的未平倉部位減去前10大交易人賣方的未平倉部位後得到的淨部位若為正值則代表該期貨大額交易人目前所持有的是淨多頭部位；相反地，若是淨部位為負值，則代表該期貨大額交易人目前所持有的就是淨空單部位

期交所每天盤後大約15:00 會公布當日大額交易人未平倉淨部位 (期交所網站連結)

所謂特定法人，包括了(證券商、外國機構投資人、證券投資信託基金、國家金融安定基金、公務人員退休撫卹基金、勞工退休基金、勞工保險基金、郵政儲金匯業局郵政資金、金融保險機構) 這些特定法人操作期貨的目的 有可能是為了避險

用multicharts繪製10大交易人未平倉走勢圖

打開 QuoteManager 匯入資料(如下圖) 匯入的資料格式 可以是.txt 或是.csv

快速取得十大交易人籌碼的方法 是直接購買TC的籌碼函數 或是KW的盤後籌碼

我把商品放在data2 ，如果要在程式碼裡面引用該數據 就先宣告 例如 value1 = close of data2

10大交易人和 大盤走勢的相關性

台灣股市屬於淺碟的市場，容易受到法人或大戶的影響。我從Multicharts的圖表長期追蹤比較， 當10大交易人的未平倉淨多單增加 ，未來行情上漲機率高；反之當10大交易人的淨空單增加，未來行情下跌機率高。掌握這些大戶籌碼 對市場未來走勢判斷相信有一定幫助。

交易策略範例

假設 10大交易人未平倉籌碼連續增加3天 就買進多單 連續減少3天就買進空單

加上停損和停利

透過Multicharts回測報表驗證

透過平倉權益曲線圖 觀察該策略的穩定度

該策略已經觀察很多年 一直還看得到綠點， 有空再持續更新

另外 也可以引用 5大交易人 或是特定法人的資料來分析研究，對於開發交易策略會有相當幫助!😊😊