交易的剩杯

這篇文章主要是介紹 Heikin-AsHi   (有人稱之為裁縫線 或是平均K線)

套用在Multicharts公式如下

vo = (open+close+high+low)*0.25  收盤價＝原始K棒的開高低收相加後 /4

vc = (vo[1]+vc[1])*0.5  開盤價＝(前一根開盤價＋前一根收盤價) /2

vh = max(high,maxlist(vo,vc)) 最高價＝(原始K棒的最高價,開盤價,收盤價) 取最高值

vl = min(low,minlist(vo,vc))  最低價＝ (原始K棒的最低價,開盤價,收盤價) 取最低值

在Multicharts 的商品裡面的設定 Heikin-AsHi 

Heikin-AsHi 是屬於重新定義過的K線，並不是傳統的K棒，開高低收的價格也是重新被定義過，在視覺上看起來比較舒服，但仔細看你會發現它並不是連續的K棒型態；除此之外，RenKo、新價線…也都有類似的問題

做個簡單實驗: 套用內建 MACD的買賣訊號，很快就跑出了完美的績效

在交易次數偏多的情形下還能夠每年 每個月達到正報酬，是不是可以不用辭職上班了??  😆😅

但是 把相同的策略套用到傳統的K棒 績效卻差很多~

沒有真實下單，可能看不出差異，真實交易後就GG了 😭😭

看到網路上高手分享的回測績效 不用太羨慕，相信你也可以寫出來；有些回測報表看不出來的祕密必須真實交易後才知道答案。

結論:

程式交易的好處是將合理的交易邏輯透過電腦自動下單 省去盯盤的時間 克服手單的執行力；但是在摸索的過程，有時候卻不知道自己犯了一些錯誤

開發策略沒有捷徑 需要認真研究，如果還是寫不出好策略 那就認真上班吧!!