好用的交易濾網

開發策略有時候就像料理， 簡單的邏輯就可以獲利；新鮮的食材若加入簡單的調味，更能提升食物的美味
交易頻繁的策略加入濾網之後，除了可以提高勝率 也相對提高報酬率

整理一些 我在開發策略中常用的濾網

交易時間和交易次數

舉例: 
if time>0900 and time<1200 then …..(限定在固定時間才進場)
if entriestoday(D)<N then ……(限定一天只能交易N次)

RSI 相對強弱指標

RSI是根據股票市場上供求關係平衡的原理，通過分析對比一段時期內單個股票價格漲跌的幅度或整個市場指數的漲跌幅度來分析判斷市場上 多空雙方買賣力量的強弱程度，從而判斷市場未來走勢的一種技術指標。
公式在網路上找得到
RSI的範圍在0-100之間。
RSI值高，代表過去上漲的機率越大；反之代表過去下跌機率越大

當RSI必須大於一定的數值或小於一定數值才執行 避免盤整區間過度交易
舉例
if RSI(c,14)>50 then buy……
if RSI(c,14)<50 then sellshort……

均線濾網

移動平均線是最簡單也最實用的技術指標，計算公式是取過去一段時間的收盤價平均值當作參考
當收盤價大於某均線才做多，當收盤價跌破某均線才做空
可以加入一些變化，例如 站上某段時間平均高點才做多，或是跌破某段時間平均低點才做空 舉例
if close> average(high,100) then buy…
if close< average(low,100) then sellshort…
用均線當濾網可以避免逆勢交易行為

前波高低濾網

前波高點低點，牽涉到一些主觀判斷，每個人定義不同
簡單來說 就是 
buy next bar at highest(High,N) stop
sellshort next bar at lowest(Low,N) stop
價格必須在站上過去某一段時間最高或最低點 才符合進場的標準，用意在避免過度交易

ADX濾網

ADX全名（Average Directional Indicator）利用多空趨勢變化之差與總和判定價格變動的平均趨勢，本身沒有多空方向性，是一種衡量趨勢的指標 ADX的指標介紹
前面有說過 ADX本身沒有方向性，但是它的數值可以當作趨勢盤或是盤整盤的參考
舉例 
if ADX(Len)>20 then buy next bar at highest(high,Len) stop
if ADX(Len)>20 then sellshort next bar at lowest(low,Len) stop

VHF濾網

Vertical Horizontal Filter 簡稱 VHF 中文稱為十字過濾線 
VHF = (一段期間內的最高價 – 一段時間內最低價)絕對值  / (收盤價 – 前一根收盤價)絕對值加總

從公式分析 VHF本身沒有方向性，針對市場波動幅度，讓順勢突破的策略可以提高勝率

正逆價差濾網

台指期有期貨和現貨，當期貨價格大於現貨就是正價差，當現貨價格大於期貨就是逆價差
期貨到結算日時會朝現貨價格收斂靠攏，因此可以利用正逆價差當濾網
加入價差濾網，很多不起眼的台指策略都會績效變好，但水能載舟亦能覆舟，它也是包著美麗糖衣的毒藥

CDP

CDP又稱為逆勢指標，從前一天的開盤最高最低收盤價，預測隔天的支撐壓力。
有五個基本的關卡價，分別代表不同的支撐壓力區。順勢交易通常是突破AH或是跌破AL；逆勢交易則是站上NL或是跌破NH 
用CDP當作交易的濾網，可有效降低交易次數以及提高勝率

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